كيلي

حاسبة إدارة رأس المال للتداول

جميع الحسابات تتحدث تلقائيًا ومباشرة داخل المتصفح

١ حاسبة إدارة رأس المال

أدخل بيانات حسابك الأساسية، وستتحدث كل النتائج والجداول في الصفحة تلقائيًا فور أي تغيير. لاحظ أن الأداة تفصل الآن بوضوح بين نسبة المخاطرة من المحفظة (تحدد حجم العقد) وبين نسبة ربح/خسارة العقد نفسه (تحدد قيمة الربح أو الخسارة بالدولار).

رأس المال ($)

نسبة المخاطرة من المحفظة (%)

مبلغ الدخول / قيمة العقد ($)

محسوب تلقائيًا = رأس المال × نسبة المخاطرة

عدد الصفقات

نسبة الفوز المتوقعة (%)

نسبة ربح العقد (%)

نسبة خسارة العقد (%)

طريقة تحديد مبلغ الدخول

نسبة من الرصيد الحالي مبلغ دخول ثابت

طريقة حساب نسبة الربح / الخسارة

من قيمة العقد من رأس المال

"من قيمة العقد" (الافتراضي): نسبة الربح تُطبَّق على مبلغ الدخول فقط — مثال تداول الخيارات الطبيعي. "من رأس المال": نسبة الربح تُطبَّق على رأس المال بالكامل.

٢ النتيجة الرئيسية

ملخص فوري لصفقة واحدة، مع فصل واضح بين مخاطرة المحفظة وربح/خسارة العقد.

رأس المال

—

المخاطرة من المحفظة

—

مبلغ المخاطرة (مرجعي)

—

قيمة العقد الفعلية

—

ربح العقد

—

الربح بالدولار

—

خسارة العقد

—

الخسارة بالدولار

—

نسبة Risk / Reward الحقيقية

—

الرصيد بعد الربح

—

الرصيد بعد الخسارة

—

⚠ انتبه: نسبة الربح ماذا تعني؟

نفس النسبة (50%) تعطي نتيجتين مختلفتين تمامًا حسب القاعدة التي تُطبَّق عليها. الطريقة النشطة حاليًا محددة بإطار أزرق.

من المحفظة

رأس المال × النسبة

—

من العقد

قيمة العقد × النسبة

—

في تداول الخيارات، نسبة ربح العقد تعني تغيّر قيمة العقد نفسه، وليس بالضرورة تغيّر المحفظة بنفس النسبة.

٣ تنبيه مهم: حجم الدخول ليس هو المخاطرة دائمًا

المبلغ الذي تدخل به الصفقة ليس بالضرورة هو المبلغ الذي تخاطر بخسارته فعليًا. هذا الفرق مهم جدًا في تداول الخيارات، لأن العقد قد يفقد كامل قيمته إذا وصل لتاريخ الانتهاء بلا قيمة، بعكس الأسهم التي يمكن غالبًا الخروج منها جزئيًا.

مثال بأرقامك الحالية: رأس مالك — ونسبة مخاطرتك من المحفظة —، إذن مبلغ المخاطرة المرجعي = — (هذا رقم إرشادي فقط). أما قيمة العقد الفعلية التي تستخدمها الأداة في كل الحسابات فهي —. إذا اخترت "نسبة من الرصيد الحالي" فإن قيمة العقد تُساوي مبلغ المخاطرة تلقائيًا، أما في وضع "مبلغ دخول ثابت" فيمكن أن يختلف الرقمان تمامًا لأنك تحدد قيمة العقد بنفسك. وبغض النظر عن حجم العقد، فإن نسبة ربح أو خسارة العقد (مثل 50% أو 100%) تصف تغيّر قيمة العقد نفسه فقط، وليس تغيّر المحفظة بالكامل.

٤ تعديل سريع لنسبة ربح العقد

حرّك المؤشر أو اختر نسبة جاهزة لتعديل "نسبة ربح العقد"، وستتحدث بطاقة النتيجة الرئيسية فورًا.

20%

٥ محاكي نتائج الصفقات

يعتمد هذا المحاكي على "عدد الصفقات" و"نسبة الفوز المتوقعة" من البطاقة الأولى، ويوزّع الصفقات الرابحة والخاسرة على التسلسل، مع تحديث الرصيد صفقة بصفقة. يُحسب مبلغ الدخول ونسبة الربح/الخسارة وفق الإعدادين المحددين أعلاه (طريقة تحديد مبلغ الدخول، وطريقة حساب نسبة الربح/الخسارة).

عدد الصفقات

—

صفقات رابحة

—

صفقات خاسرة

—

Win Rate

—

الصفقة	مبلغ الدخول	النتيجة	الربح / الخسارة	الرصيد

إجمالي الأرباح

—

إجمالي الخسائر

—

صافي النتيجة

—

الرصيد النهائي

—

أعلى رصيد

—

أقل رصيد

—

٦ أدخل نتائج صفقاتك يدويًا

أضف كل صفقة بنفسك مع نسبة الربح أو الخسارة الخاصة بها، وسيُحسب الرصيد تراكميًا بعد كل صفقة.

نتيجة الصفقة ربح خسارة

نسبة تغيّر العقد (%)

تُحسب هذه النسبة حاليًا من قيمة العقد (حسب الإعداد في البطاقة الأولى)

الصفقة	النتيجة	النسبة	الأساس	الربح / الخسارة	الرصيد

إجمالي الأرباح

—

إجمالي الخسائر

—

صافي النتيجة

—

الرصيد النهائي

—

Win Rate

—

٧ سيناريو سريع

حاسبة مستقلة وغير تراكمية مبنية على قيمة العقد: كل ربح أو خسارة = مبلغ الدخول × نسبة ربح/خسارة العقد، ويتكرر هذا المبلغ لكل صفقة رابحة أو خاسرة دون تراكم على الرصيد.

رأس المال ($)

نسبة المخاطرة من المحفظة (%)

مبلغ الدخول ($)

ربح العقد (%)

خسارة العقد (%)

عدد الصفقات

عدد الصفقات الرابحة

مبلغ المخاطرة (مرجعي)

—

صفقات خاسرة

—

Win Rate

—

ربح الصفقة الواحدة

—

خسارة الصفقة الواحدة

—

إجمالي الأرباح

—

إجمالي الخسائر

—

صافي الربح

—

الرصيد النهائي

—

٨ Break-even Win Rate

نسبة الفوز الدنيا اللازمة حتى لا تخسر على المدى الطويل، بناءً على نسبتي ربح وخسارة العقد (وليس نسب المحفظة) في البطاقة الأولى.

خسارة العقد الحالية

—

ربح العقد الحالي

—

Break-even Win Rate

—

—

٩ Expectancy — التوقع الرياضي للصفقة

Expectancy = (Win Rate × متوسط الربح) − (Loss Rate × متوسط الخسارة)، حيث متوسط الربح ومتوسط الخسارة نسبتان على مستوى العقد وليس المحفظة.

Win Rate (%)

متوسط الربح (% من قيمة العقد)

متوسط الخسارة (% من قيمة العقد)

التوقع الرياضي لكل صفقة

—

القيمة بالدولار (على مبلغ الدخول الحالي)

—

هذا تقدير إحصائي مبني على افتراضاتك، وليس ضمانًا للربح في أي صفقة منفردة.

١٠ Kelly Criterion

نموذج رياضي مبسّط: f = (p × b − q) / b، حيث p = Win Rate، q = Loss Rate، b = متوسط الربح ÷ متوسط الخسارة. يجب أن يُبنى متوسط الربح ومتوسط الخسارة على العائد على العقد/الصفقة، وليس على نسبة تغيّر المحفظة بالكامل.

Win Rate (%)

متوسط الربح (% من قيمة العقد)

متوسط الخسارة (% من قيمة العقد)

	النسبة	المبلغ من رأس المال الحالي
Kelly الكامل	—	—
Half Kelly	—	—
Quarter Kelly	—	—

Kelly نموذج رياضي لتحديد حجم المخاطرة بناءً على أفضلية إحصائية، وليس توصية استثمارية. كثير من المتداولين يستخدمون Half أو Quarter Kelly لتقليل التذبذب.

١١ مقارنة أحجام المخاطرة

يعتمد هذا الجدول دائمًا على حساب العقد: مبلغ الدخول لكل مستوى مخاطرة × نسبتي ربح/خسارة العقد المحددتين في البطاقة الأولى (بغض النظر عن إعداد "طريقة حساب نسبة الربح").

المخاطرة من المحفظة	مبلغ الدخول	ربح العقد	الربح بالدولار	خسارة العقد	الخسارة بالدولار	الرصيد بعد الربح	الرصيد بعد الخسارة

١٢ ماذا يحدث في سلسلة صفقات متتالية؟

يوضح هذا القسم تأثير التراكم (Compounding) عند ربح أو خسارة عدة صفقات متتالية. الحساب هنا دائمًا: مبلغ الدخول × نسبة ربح/خسارة العقد (وليس الرصيد × نسبة المحفظة)، مع إعادة حساب مبلغ الدخول في كل صفقة حسب "طريقة تحديد مبلغ الدخول" في البطاقة الأولى.

عدد الصفقات المتتالية

سلسلة ربح متتالية

#	مبلغ الدخول	الرصيد

سلسلة خسارة متتالية

#	مبلغ الدخول	الرصيد

لاحظ كيف تقل المخاطرة بالدولار تلقائيًا كلما انخفض الرصيد، وكيف يتضخم الربح تلقائيًا كلما ارتفع الرصيد، عندما تكون النسبة محسوبة من الرصيد الحالي.

١٥ قارن بين خطتين

قارن بين خطتي إدارة رأس مال مختلفتين بنفس افتراضات Win Rate وعدد الصفقات.

Win Rate المشترك (%)

عدد الصفقات المشترك

الخطة A

مخاطرة محفظة (%)

ربح العقد (%)

خسارة العقد (%)

الخطة B

مخاطرة محفظة (%)

ربح العقد (%)

خسارة العقد (%)

نتائج الخطة A

الرصيد المتوقع—

إجمالي الربح (تقديري)—

إجمالي الخسارة (تقديري)—

Expectancy—

Break-even Win Rate—

Kelly—

نتائج الخطة B

الرصيد المتوقع—

إجمالي الربح (تقديري)—

إجمالي الخسارة (تقديري)—

Expectancy—

Break-even Win Rate—

Kelly—

هذه الأداة تعليمية لإدارة رأس المال والحسابات الرياضية، ولا تعتبر توصية مالية أو ضمانًا للربح. نتائج المحاكاة تعتمد على الافتراضات التي يدخلها المستخدم، والنتائج الفعلية قد تختلف.